دوره 17، شماره 47 - ( 3-1404 )
جلد 17 شماره 47 صفحات 21-1 |
برگشت به فهرست نسخه ها
Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
Riahi Samani M. Explanation of a Mathematical Model of Risk and Return Based on a Volatility Trading Strategy. 3 2025; 17 (47) :1-21
URL: http://jnrihs.ir/article-1-652-fa.html
URL: http://jnrihs.ir/article-1-652-fa.html
ریاحی سامانی مریم. تبیین مدل ریاضی ریسک و بازده مبتنی بر استراتژی نواسان گیری. 1. 1404; 17 (47) :1-21
چکیده: (62 مشاهده)
ریسک‌ها و بازده‌های سرمایه‌گذاری کلاسیک معمولاً بر اساس سیاست نگهداری سهام تعریف می‌شوند، یعنی مقادیر این معیارها فقط با در نظر گرفتن قیمت‌های ابتدا و انتهای هر دوره و بدون در نظر گرفتن نوسانات قیمتی محاسبه می‌شوند؛ بنابراین، این معیارها ممکن است اطلاعات مفیدی برای افرادی که سیاست معامله‌گری آن‌ها مبتنی بر سیاست نوسان گیری است، نداشته باشند. این پژوهش معیارهای جدید ریسک و بازده سرمایه‌گذاری را تحت سیاست نوسان گیری ارائه می‌کند. ما این معیارها را حد نهایی بازده نوسان گیری (ESP) و حد نهایی زیان نوسان گیری (ESL) می‌نامیم که نشان‌دهنده حداکثر بازده و زیان ممکن بر اساس نوسانات تاریخی قیمت است. نوسان گیران همچنین به سه دسته ریسک‌پذیر، ریسک گریز و منطقی در این پژوهش طبقه‌بندی می‌شوند و نشان داده می‌شوند که چگونه معیارهای ESP و ESL به آن‌ها در رتبه‌بندی سهام بر اساس سیاست نوسان گیری کمک می‌کنند. بازار ارزهای دیجیتال یکی از پر نوسان‌ترین و احتمالاً جذاب‌ترین بازارها برای نوسان گیران است. ما به بررسی این بازار و مقایسه آن با بازار کالا بر اساس معیارهای پیشنهادشده در این پژوهش می‌پردازیم. این پژوهش به‌صورت ضمنی دلالت بر این دارد که مفاهیم ریسک و بازده باید بر اساس سیاست سرمایه‌گذاری که یک سرمایه‌گذار اتخاذ می‌کند تعریف شود.
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |
